Тестирование стратегий и поиск данных

Тестирование стратегий и поиск данныхНекоторые результаты будут, несомненно, плохими. Другие – чуть лучше. Но будут и такие, которые абсолютно прибыльные. На нашем примере — это 32-дневное скользящее среднее значение, исходя из данных. Это означает, что 32-дневное среднее число правильно для прошлых периодов, но нам нужна уверенность, что оно будет работать и в будущем. На этом и останавливаются много трейдеров, предполагая, что они обнаружили рабочую стратегию. Они попадают в "Многократную Проблему Гипотезы”. Проблема состоит в том, что нет ничего необычного или существенного в факте, что некоторые средние числа оказываются лучше других.

Мы проверили около 50 из них на одинаковых данных, — теперь необходима еще какая-либо случайная информация. Это не означает, что есть что-то специфическое в скользящем среднем значении, которое выдало наилучшие результаты в нашем случае. Проблема в том, что мы проверили многократные гипотезы, до того как нашли рабочую, вместо того, чтобы выбрать единственную гипотезу и проверить ее. Мы не знаем то, что 32-дневное скользящее среднее значение в примере выше выполнено удачно только в нашем тесте случайным попаданием или же в этом значении действительно есть нечто особенное. Все что было сделано – это найдена гипотеза, а именно то, что 32-дневная стратегия скользящего среднего значения выгодна. Но сама гипотеза отнюдь не проверена… Вот, теперь, когда мы понимаем, что еще не обнаружили ничего существенного в 32-дневном скользящем среднем значении – возникает вопрос: что же делать дальше?

Нужно просто проверить гипотезу снова, но не тех же самых данных, которые помогли нам в выборе гипотезы. Мы можем выбрать другой пятилетний период и увидеть — работает ли стратегия как и раньше или нет. Можно продолжать этот эксперимент сколько угодно раз, пока информация с пятилетними периодами не закончится. То есть ловушки получения псевдовыгодной стратегии в этом случае мы избежали. Сверхнастройка – это своего рода аннулирование вышеупомянутой проблемы. В многократном примере гипотезы — мы рассмотрели много простых гипотез и выбрали ту, которая наиболее работоспособна в прошлом. В сверхнастройке мы сначала анализируем прошлое, а затем строим единственную сложную гипотезу, которая соответствует прошедшим событиям. Например, если рассматривать EUR/USD за 10 прошлых дней, то можно увидеть, что тенденция идет вниз.

Но если использовать эти данные для гипотезы, то можно предположить, например, такую гипотезу. Если цена в день закрытия торгов повышается дважды и один раз понижается в течение суток – то это повод для открытия длинной позиции. Но если цена на момент закрытия биржи повышается три дня подряд, мы должны встать в шорт. Эксцентризм, не правда ли? Если бы мы использовали эту стратегию в прошлые 10 дней, то мы были бы правы на каждой отдельной сделке, которую провели! "Сверхнастройка" использует тестирование истории и поиск данных по-другому, нежели "многократное производство гипотез". В этом случае не надо придумывать массу различных стратегий с целью дальнейшего их тестирования. Здесь используются инструменты поиска данных, чтобы выяснить только одну стратегию, которая покажет лучшие результаты в тестовый период.

Существенно ли это для будущего? Вряд ли! Но можно продолжать проверять стратегию в различных вариантах, чтобы знать – есть ли улучшения? Когда мы прекращаем получать усовершенствование работы в единственный нужный метод — происходит “сверхнастройка”. Таким образом, мы видим, что поиск данных – это способ использования исторических ценовых показателей для предложения осуществления торговой стратегии, но не надо при этом становиться жертвами многократной проблемы гипотезы и сверхнастройки. Это не происходит благодаря тестированию стратегий с помощью различных данных, которые не совпадают с информацией, используемой во время исследования поиска данных.

© biZataka. ru Автор Maulike При использовании материала гиперссылка на источник — обязательна !

Leave a Reply